Kelly基準・取引期待値

計算方法

p=勝率、b=平均利益/平均損失。EV=p×利益−(1−p)×損失、Kelly=p−(1−p)/b。1・0.5・0.25倍し0〜100%に制限。二値の元本リスクモデルの教育例で、部分損失の株式に対する厳密最適配分ではなく、相関・窓・コストを含みません。