Kelly 仓位与交易期望值

计算方法

p为胜率，b为平均盈利/平均亏损。EV=p×平均盈利−(1−p)×平均亏损；完整Kelly=p−(1−p)/b。乘1、0.5或0.25并限制到0–100%。这是二元本金风险模型的教育代理，并非股票部分亏损时的精确最优仓位，未计相关性、跳空和成本。